职  称：讲师

学  位：博士研究生

研究方向：时间序列、金融市场

主讲课程：  

电子邮件：yanzhp001@foxmail.com

学习、工作经历

2011/09-2016/06 中国 浙江大学 专业:金融数学，博士

2007/09-2011/06 中国 武汉大学 专业:机械设计制造及其自动化，学士

 奖励及荣誉

主要论文、专著与教材

序号

论文（著作）名称

日期

发表刊物或出版社

1

Hedge  Ratio on Markov Regime-Switching Diagonal Bekk-Garch Model  (SSCI)

2017

Finance Research Letters

2

Effects of Altering  Transaction Costs on the Expiration Day Effect of Stock Index Futures（EI)

2017

Institute Of Electrical And  Electronics Engineers Inc.

3

Effects of Changing Transaction  Costs on the Futures’ Market Performance and Price Discovery Function（EI)

2018

Institute Of Electrical And  Electronics Engineers Inc.

博士（硕士）论文

博士论文：我国股指期货运行状况和功能发挥研究

序号

项目名称

项目来源

起讫

时间

本人承担工作

备注

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